成果/Result
- 复杂金融系统的重现时间间隔分析被引量：3收藏
- 作者：任飞 顾高峰 蒋志强 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《上海理工大学学报》 2011
- 关键词：金融物理学 极端事件 重现时间间隔分析 金融风险
- 摘要：依据复杂性科学的思路,研究了金融市场大波动极端事件的重现时间间隔,考察了中国股市高频数据的重现时间间隔分布和时间关联特性,介绍了几种分布检验和关联测度方法,从不同角度进行精确分析.其次,系统介绍了重现时间间隔分析方法在金...
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- 基于Mike-Farmer委托驱动模型的研究被引量：0收藏
- 作者：顾高峰 任飞 蒋志强 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《上海理工大学学报》 2011
- 关键词：金融物理学 委托驱动模型 收益率幂律分布 波动率聚簇效应
- 摘要：Mike-Farmer微观模型是功能强大的委托驱动模型,能再现很多经典的统计规律.本文介绍了Mike-Farmer委托驱动模型的构建过程,Mike-Farmer委托驱动模型生成的收益率,发现收益率在不同时间尺度下遵循幂律...
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