成果/Result
- 中国股票市场的随机尖点突变模型被引量：3收藏
- 作者：林黎
- 机构：华东理工大学商学院金融工程研究所
- 来源：《系统工程学报》 2016
- 关键词：突变理论 随机尖点突变 股市泡沫 市场情绪 极大似然估计
- 摘要：采用最新的随机突变建模技术对中国股市建模.通过对自变量的筛选,分别对上证指数和深证综指给出了不同的模型.对历史数据的滚动窗口检验显示,两市优选出的突变模型在数据解释力上均要优于线性模型和伪突变的Logistic模型;中国...
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- 住房市场泡沫识别的超指数膨胀模型——以京沪各区县房价为例被引量：2收藏
- 作者：郑海涛 郝军章 林黎 张文睿 任若恩
- 机构：北京航空航天大学经济管理学院;华东理工大学商学院
- 来源：《系统工程理论与实践》 2018
- 关键词：房价泡沫 均值回复随机平稳终结模型 预警 京沪区县
- 摘要：近年来我国房价不断攀升，京沪房屋平均销售价格始终位居全国前两位，目前京沪房价仍处于上升通道，人们愈加关心京沪房地产市场是否存在泡沫．基于京沪各区县二手房交易价的周均价数据，本文构建了房价泡沫检测与识别的均值回复随机平稳终...
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- 资产定价核还原方法的算符表述及其应用--以中国股票市场泡沫诊断为例被引量：0收藏
- 作者：林黎
- 机构：华东理工大学商学院、金融工程研究所
- 来源：《预测》 2016
- 关键词：风险中性概率 定价核还原 股市泡沫 算符特征方程
- 摘要：传统金融工程技术能够得到风险中性概率,但如果不还原出表征市场风险偏好结构的定价核,无法进一步得到真实概率。围绕定价核的还原研究,近年来出现两类不同的方法：Ross的矩阵法,Carr和Yu的微分方程法。前者求解矩阵最大特征...
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- 股价泡沫的逆CIR模型研究被引量：0收藏
- 作者：林黎 郑海涛 覃筱
- 机构：华东理工大学商学院;北京航空航天大学经济管理学院;上海交通大学安泰经济与管理学院
- 来源：《系统工程理论与实践》 2022
- 关键词：股价泡沫 泡沫崩溃 风险预警 超指数膨胀 逆CIR过程
- 摘要：按照股价泡沫的定义,泡沫识别的本质是一个联合检验问题,面临着二难逻辑困境.不少学者因此尝试绕开泡沫定义,通过假设投机的行为特征来直接提出对应的泡沫价格随机过程模型,然后围绕这些模型的统计性质来创建识别方法.然而,目前的随...
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