成果/Result
- 噪声交易者、交易行为多样性与即时价格冲击被引量：7收藏
- 作者：谢文杰 李牧遥 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《管理科学学报》 2020
- 关键词：交易网络 即时价格冲击 交易者行为 微观结构 噪声交易者
- 摘要：基于中国金融市场某股票和权证订单成交数据构建交易网络,分析交易网络微观结构蕴含的市场信息和交易行为多样性对即时价格冲击的影响.股票和权证交易网络中包含了近100万的交易者,在给定的显著性水平下,进行交易网络降噪,剔除了大...
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