成果/Result
- 我国定期存贷款利率期权隐含波动率研究被引量：4收藏
- 作者：叶志强 陈习定 张顺明
- 机构：华东理工大学商学院;厦门大学经济学院;中国人民大学财政金融学院
- 来源：《管理科学学报》 2011
- 关键词：存贷款利率 隐含期权 无模型 隐含波动率
- 摘要：拓展Jiang和Tian[1]模型获得了看涨看跌期权的无模型隐含波动率的理论表达式.并对理论表达式做了进一步处理,获得满足实际应用需要的计算表达式.根据无套利原理,由当前商业银行不同期限存贷款利率构造出不同执行价的看涨和...
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