文献类型：期刊文献

中文题名：基于混沌时间序列分析的股票价格拐点预测方法

作者：邓华丽[1];李修全[2]

机构：[1]番禺职业技术学院;[2]华东理工大学计算机科学系

年份：2007

卷号：23

期号：9

起止页码：19

中文期刊名：统计与决策

外文期刊名：Statistics & Decision

收录：CSTPCD;;国家哲学社会科学学术期刊数据库;北大核心:【北大核心2004】；CSSCI:【CSSCI2006_2007】；

语种：中文

中文关键词：时间序列分析;混沌科学;股票价格;预测;经济理论;拐点;系统行为;价格时间序列

摘要：随着混沌科学的迅猛发展，当前在经济、金融研究领域，对经济、金融系统行为的混沌分析已成为一大热点，由此发展起来的混沌经济学大大增强了经济理论对现实的描述能力。股票价格时间序列是一个受政治、经济、心理等多方面因素影响的离散时间序列，使得股票价格常表现出包括混沌在内的各种复杂现象与行为。这些现象与行为若采用传统的统计学的方法处理往往难以得到令人满意的结果，而若采用混沌的方法处理则非常有效，因而混沌时间序列的建模与预测已成为当今学术界的研究热点。