文献类型：期刊文献

中文题名：基于近似贝叶斯计算方法的椭圆稳定分布参数估计

作者：巩乐[1];钱夕元[1]

机构：[1]华东理工大学理学院,上海200237

年份：2017

卷号：33

期号：22

起止页码：87

中文期刊名：统计与决策

外文期刊名：Statistics & Decision

收录：CSTPCD;;国家哲学社会科学学术期刊数据库;北大核心:【北大核心2014】；CSSCI:【CSSCI2017_2018】；

基金：国家高技术研究发展计划("863计划")资助项目(2015AA20107);上海市经信委资助项目(140304)

语种：中文

中文关键词：椭圆稳定分布;近似贝叶斯计算;尖峰厚尾

摘要：椭圆稳定分布由于不存在显式密度函数表达式,这给参数估计带来困难。文章采用近似贝叶斯计算方法(ABC)对椭圆稳定分布进行参数估计,详细探讨了概要统计量的选取及引入总体蒙特卡罗方法(PMC)以提高计算的有效性,通过模拟数据验证了该方法可以用来估计多元椭圆稳定分布的参数。