文献类型：期刊文献

中文题名：次分数布朗运动的几点注记

英文题名：Remarks on sub-fractional Brownian motion

作者：申广君[1,2];何坤[3];闫理坦[3]

机构：[1]华东理工大学数学系,上海200237;[2]安徽师范大学数学系,安徽芜湖241000;[3]东华大学数学系,上海201620

年份：2011

卷号：46

期号：3

起止页码：102

中文期刊名：山东大学学报（理学版）

外文期刊名：Journal of Shandong University(Natural Science)

收录：CSTPCD;;北大核心:【北大核心2008】；CSCD:【CSCD2011_2012】；

基金：国家自然科学基金资助项目(10871041);安徽省高等学校省级自然科学研究重点项目(KJ2011A139)

语种：中文

中文关键词：Brown运动;分数Brown运动;次分数Brown运动;拟Dirichlet过程

外文关键词：Brownian motion; fractional Brownian motion; sub-fractional Brownian motion; quasi-Dirichlet process

摘要：假设SH={StH,t≥0}是指标为H∈(0,1)的次分数Brown运动,证明了当h→+∞时,增量过程(ShH+t-SHh,t≥0)依分布收敛于指数H的分数Brown运动,同时讨论了与次分数Brown噪声相关联的极限定理。
Let SH={SHt,t≥0} be a sub-fractional Brownian motion with index H∈（0,1）.It is shown that the increment process generated by the sub-fractional Brownian motion（SHh＋t-SHh,t≥0） converges to a fractional Brownian motion with Hurst index H in the sense of finite dimensional distributions,as h tends to infinity.Also,the limit theorems associated with the subfractional Brownian noise are also studied.