文献类型：会议论文

中文题名：投资组合保险策略应用于寿险投资的实证分析

作者：郑庆寰[1];李姊优[1];

机构：[1]商学院,华东理工大学;

会议论文集：2012中国保险与风险管理国际年会论文集

会议日期：2012-07-18

会议地点：中国山东青岛

语种：中文

中文关键词：投资组合保险策略; 寿险投资; 固定比例投资组合保险策略(CPPI); 时间不变性投资组合保险策略(TIPP);

摘要：投资组合保险是一种能在特定时间内,既保证达到最低收益水平,但也能使标的组合获得潜在盈利的保护性投资策略。由于寿险资金具有长期负债性和定期返还性的特点,寿险资金在保证投资安全性的前提下要实现既定收益,所以特别适合采用投资组合保险策略。本文利用中国股票市场沪深300指数的历史数据,根据保险公司的假设场景,分析了投资组合保险中CPPI策略、TIPP策略和固定投资组合策略对寿险公司投资绩效的影响。分析表明