文献类型：期刊文献

中文题名：证券组合Shortfall风险度量方法研究

英文题名：Study on SHORTFALL Risk Measure of Portfolio

作者：梁四安[1];李琼[2]

机构：[1]中山大学数计学院,510275;[2]华东理工大学城市管理学院,200237

年份：2005

卷号：17

期号：9

起止页码：51

中文期刊名：上海经济研究

外文期刊名：Shanghai Journal of Economics

收录：CSTPCD;;北大核心:【北大核心2004】；CSSCI:【CSSCI2004_2005】；

基金：教育部人文社会科学研究项目(No.02JA790061)阶段性研究成果

语种：中文

中文关键词：标杆Shortfall;弱一致性;风险度量;证券组合

摘要：金融资产的风险度量是投资决策中的一个重要问题,本文提出了一种新的风险度量(标杆Shortfall),并证明了它为弱一致性风险度量,从而弱化了A rtzner(1999)提出的公理性条件。同时本文还研究了基于新风险度量下证券组合有效边界的性质,最后通过对标杆Shortfall风险度量的灵敏度分析,给出了一些有效的风险投资策略。