文献类型：期刊文献

中文题名：基于半方差的投资项目风险度量模型研究

英文题名：A Risk Measure Model for Investment Project Based on Semivariance

作者：陆源[1];朱邦毅[1]

机构：[1]华东理工大学工商经济学院

年份：2005

卷号：22

期号：7

起止页码：90

中文期刊名：数量经济技术经济研究

外文期刊名：Journal of Quantitative & Technological Economics

收录：CSTPCD;;国家哲学社会科学学术期刊数据库;北大核心:【北大核心2004】；社科基金资助期刊;CSSCI:【CSSCI2004_2005】；

语种：中文

中文关键词：半方差;随机控制理论;风险;收益

外文关键词：Semivariance;Stochastic Dominance;Risk;Return

摘要：采用正确有效的方法度量投资项目风险,对投资项目实践活动有着重要的现实意义。本文分析了方差、半方差方法作为风险测度的不足之处,并针对半方差的一些性质,结合随机控制理论的思想,对半方差模型进行一定的改进,为理性的项目投资者提供了一种决策的依据。
It is pratical significant to take proper methods to measure project risk in the investment practices.This paper identifies the shortcoming of variance and semivariance(SV) methods.It also presents some properties of SV and analyses the relationships between stochastic dominance and SV,on the basis of which a new risk model is proposed.This model provides certain basis for investor to make decision on the project investment.