文献类型：期刊文献

中文题名：非线性随机微分方程终值问题的适应解和连续依赖性

英文题名：Adapted Solutions and Continuous Dependence for Nonlinear Stochastic Differential Equations with Terminal Condition

作者：秦衍[1];夏宁茂[1];高焕超[1]

机构：[1]华东理工大学数学系,上海200237

年份：2007

卷号：23

期号：3

起止页码：273

中文期刊名：应用概率统计

外文期刊名：Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

收录：CSTPCD;;北大核心:【北大核心2004】；CSCD:【CSCD2011_2012】；

语种：中文

中文关键词：随机微分方程;适应解;存在唯一性;连续依赖性

摘要：本文讨论了一般形式非线性随机微分方程的终值问题x（t）＋∫^T t f（s,x（s）,y（s））ds＋∫^T t g（s，z（s），y（s））dW（s）=ξ,0≤t≤T.这里w为d-维标准Wiener过程．证明了在某种弱于Lipschitz条件下方程存在唯一适应解，并给出了解的估计和非线性随机微分方程的解关于终值的连续依赖性．
In this paper, we consider a nonlinear stochastic differential equation：x（t）＋∫^T t f（s,x（s）,y（s））ds＋∫^T t g（s,z（s）,y（s））dW（s）=ξ,0≤t≤T. where W is a d-dimensional standard Wiener process. The existence and uniqueness results of the adapted solution under a condition weaker than the Lipschitz one are proved. The moment estimates of the solutions and the continuous dependence on terminal value of the nonlinear stochastic differential equation are also obtained.