文献类型：期刊文献

中文题名：国际黄金期货交易是否存在联动效应?——来自上海、纽约黄金期货交易数据的实证检验

作者：刘军[1];麦勇[2];陆蓓蓉[2]

机构：[1]国泰君安期货公司,上海200042;[2]华东理工大学商学院,上海200237

年份：2010

卷号：13

期号：12X

起止页码：8

中文期刊名：中国证券期货

外文期刊名：Securities & Futures of China

语种：中文

中文关键词：黄金期货;物价水平;人民币汇率

摘要：2008年1月9日上海黄金期货在上海期货交易所上市以来,受到了投资者的热烈追捧。在剔除了两地物价水平所造成的影响之外,上海黄金期货价格与纽约商品交易所的黄金价格反映了两国货币之间真实汇率,即两地的黄金期货是符合一价定律的。经过回归模型的验证以及参考两地交易时间、人民币汇率目前的走势等因素数据的分析,本文得出的结论是:参考纽约商品交易所的黄金期货价格以及两地的物价指数,投资者可以对上海黄金期货的走势有一个更好的把握。