文献类型：期刊文献

中文题名：计价单位变换下的多变量期权定价

作者：汪冬华[1];蒙坚玲[2]

机构：[1]华东理工大学商学院,上海200237;[2]华中科技大学管理学院,武汉430074

年份：2008

卷号：24

期号：23

起止页码：157

中文期刊名：统计与决策

外文期刊名：Statistics & Decision

收录：CSTPCD;;国家哲学社会科学学术期刊数据库;北大核心:【北大核心2004】；CSSCI:【CSSCI2008_2009】；

基金：国家自然科学基金资助项目(70471043)

语种：中文

中文关键词：计价单位;多变量;期权定价

摘要：根据计价单位变换的性质和无套利定价原理,文章将现有定价模型推广到一般性的无套利定价框架下,通过推导期权的价值控制方程和设定不同的边界条件和终端条件来求解不同期权的定价问题。不同计价单位下的定价模型的比较证明了计价单位变换对期权定价问题的简化作用是有效的。