文献类型：期刊文献

中文题名：股指期货套期保值绩效的实证研究

作者：钱丽霞[1];黄运成[2]

机构：[1]华东理工大学商学院,上海200237;[2]中国证监会期货监管部,北京100032

年份：2009

卷号：25

期号：5

起止页码：87

中文期刊名：统计与决策

外文期刊名：Statistics & Decision

收录：CSTPCD;;国家哲学社会科学学术期刊数据库;北大核心:【北大核心2008】；CSSCI:【CSSCI2008_2009】；

语种：中文

中文关键词：股指期货;套期保值;误差修正套期保值模型;广义自回归条件异方差模型

摘要：文章利用风险最小化套期保值模型中最小二乘法(OLS),双变量向量自回归模型(B-VAR),误差修正套期保值模型(ECM),广义自回归条件异方差模型(EC-GARCH)和套期保值绩效指标(He),对A股市场与沪深300指数的虚拟组合数据的套期保值比率和绩效进行实证研究,试图来验证不同套期保值模型的套期保值绩效,以期供机构投资者参考。