成果/Result
- Forecasting the crude oil prices with an EMD-ISBM-FNN model被引量：52收藏
- 作者：Fang, Tianhui Zheng, Chunling Wang, Donghua
- 机构：East China Univ Sci & Technol;Jingdezhen Univ;East China Univ Sci & Technol;East China Univ Sci & Technol
- 来源：ENERGY 2023
- 关键词：Crude oil prices forecasting EMD-ISBM-FNN Forecasting strategy
- The lead-lag relationship between the spot and futures markets in China被引量：39收藏
- 作者：Wang, Donghua Tu, Jingqing Chang, Xiaohui Li, Saiping
- 机构：East China Univ Sci & Technol;East China Univ Sci & Technol;Oregon State Univ;Acad Sinica
- 来源：QUANTITATIVE FINANCE 2017
- 关键词：Causality Lead-lag relationship Thermal optimal path CSI 300
- 中国股市和债市溢出效应在牛熊市中的异化现象——基于上证综合指数和中债总指数的实证研究被引量：13收藏
- 作者：汪冬华 雷曼 阮永平 汪辰
- 机构：华东理工大学商学院金融工程研究所;南加州大学维特比工程学院
- 来源：《预测》 2012
- 关键词：牛市 熊市 股票-债券市场 溢出效应 VAR—BVGJR—GARCH—BEKK模型
- 摘要：本文按照上证综合指数的走势将2005年6月6日至2008年10月28日的整个样本区间划分为牛市和熊市两个样本子区间,采用样本子区间内的上证综合指数和中债总指数的对数收益率日数据,通过VAR(p)-BVGJR-GARCH(...
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- 金融控股集团风险传染的一般均衡:基于内部关联交易的模型分析被引量：13收藏
- 作者：阮永平
- 机构：华东理工大学商学院金融工程研究所
- 来源：《预测》 2011
- 关键词：金融控股集团 内部关联交易 风险传染均衡
- 摘要：金融控股集团因其内部关联交易产生规模经济、范围经济和X效率优势,但金融控股集团的关联交易,特别是以内部借贷为主的资金关联交易,在充分发挥集团化协同优势的同时,也产生了风险传染问题。本文在传统的传染均衡研究基础上,引入了金...
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- Double correlation model for operational risk: Evidence from Chinese commercial banks被引量：10收藏
- 作者：Xu, Chi Zheng, Chunling Wang, Donghua Ji, Jingru Wang, Nuan
- 机构：East China Univ Sci & Technol;Jingdezhen Univ;East China Univ Sci & Technol
- 来源：PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 2019
- 关键词：Operational risk LDA Double correlation t-copula
- Forecasting Crude Oil Prices with a WT-FNN Model被引量：7收藏
- 作者：Wang, Donghua Fang, Tianhui
- 机构：East China Univ Sci & Technol
- 来源：ENERGIES 2022
- 关键词：crude oil prices forecasting the stochastic time effective function WT-FNN
- 中国股票市场的随机尖点突变模型被引量：3收藏
- 作者：林黎
- 机构：华东理工大学商学院金融工程研究所
- 来源：《系统工程学报》 2016
- 关键词：突变理论 随机尖点突变 股市泡沫 市场情绪 极大似然估计
- 摘要：采用最新的随机突变建模技术对中国股市建模.通过对自变量的筛选,分别对上证指数和深证综指给出了不同的模型.对历史数据的滚动窗口检验显示,两市优选出的突变模型在数据解释力上均要优于线性模型和伪突变的Logistic模型;中国...
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- 金融控股集团道德风险问题研究——基于侵害债权人利益的视角被引量：2收藏
- 作者：阮永平
- 机构：华东理工大学商学院/金融工程研究所
- 来源：《财经问题研究》 2011
- 关键词：混业经营 金融控股集团 道德风险 债权人利益
- 摘要：金融危机中,综合经营金融机构的道德风险问题已引起社会公众和监管当局的重点关注。金融控股集团由于存在财务杠杆过高、风险属性不一和组织结构复杂等特点,在信息不对称机制作用下,其产生的道德风险甚为突出。金融控股集团通过资产转移...
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- 不对称信息下的投资者行为与股市泡沫被引量：2收藏
- 作者：金永红 单丽翡 章琦
- 机构：华东理工大学商学院金融工程研究所
- 来源：《数学的实践与认识》 2015
- 关键词：不对称信息 投资者行为 股市泡沫
- 摘要：构建了一个三阶段泡沫模型,并运用CARA型效用模型建立了投资者效用差函数,研究了在不同泡沫阶段,投资者的风险规避度和对其他投资者卖出股票概率的推断这两个因素对投资者行为的影响.研究发现,如果某投资者本身风险规避度越大,猜...
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- Modifying a simple agent-based model to disentangle the microstructure of Chinese and US stock markets被引量：0收藏
- 作者：Ji, JingRu Wang, Donghua Tu, JingQing
- 机构：East China Univ Sci & Technol;East China Univ Sci & Technol
- 来源：QUANTITATIVE FINANCE 2018
- 关键词：Agent-based model Method of simulated moments GSL-div CSI 300 S&P 500
- 风险投资资本需求状况的国际比较研究被引量：0收藏
- 作者：金永红
- 机构：华东理工大学商学院金融系、金融工程研究所
- 来源：《上海市社会科学界第九届学术年会》 2011
- 关键词：风险投资 资本需求 税收政策
- 摘要：风险投资筹集了资金之后,就必须寻找投资对象,通过投资来实现收益.风险投资的需求对象主要是高技术型的初创企业或者成长企业.本文对美国、欧洲、亚洲(中国大陆除外)的风险投资行业的资金需求状况展开了较为深入、全面的实证分析.通...
- 上市公司独立董事背景与信息披露质量被引量：0收藏
- 作者：金永红 吴健宏
- 机构：华东理工大学商学院金融工程研究所
- 来源：《第七届公司治理国际研讨会(The 7th International Symposium of Corporate Governance)》 2013
- 关键词：上市公司 独立董事 职业分布 信息披露质量
- 摘要：本文运用2006-2010年深圳证交所上市公司独立董事的数据，并利用深交所上市公司信息披露质量考评结果，对上市公司独立董事职业背景与信息披露质量的关系进行研究。研究结果表明：信息披露质量与律师背景、政府背景以及实业家背景...
- 2011金融物理学国际会议被引量：0收藏
- 作者：周炜星
- 机构：华东理工大学金融工程研究所
- 来源：《国际学术动态》 2011
- 关键词：国际会议 物理学 金融 华东理工大学 科学研究 虚拟经济 中科院
- 摘要：2011年6月4—6日，由华东理工大学和中科院虚拟经济与数据科学研究中心共同举办、华东理工大学商学院承办的金融物理学国际会议在华东理工大学成功召开。
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- ST公司股权结构与资产重组市场绩效被引量：0收藏
- 作者：金永红 王书航
- 机构：华东理工大学商学院金融系、金融工程研究所;华东理工大学商学院金融系
- 来源：《改革与创新：中国的发展与中国的未来——上海市社会科学界第十届学术年会》 2012
- 关键词：公司股权结构 国有股比例 重组绩效 第一大股东 法人股比例 股权集中度 市场绩效
- 摘要：本文以2007年至2011年间进行重组的121家ST公司为样本进行市场绩效研究。主要采用相关性分析和回归分析,对股权结构相关的因素如国有股比例、法人股比例、股权集中度、第一大股东持股、流通比例、关联交易等因素,以及资产重...
- 资产定价核还原方法的算符表述及其应用--以中国股票市场泡沫诊断为例被引量：0收藏
- 作者：林黎
- 机构：华东理工大学商学院、金融工程研究所
- 来源：《预测》 2016
- 关键词：风险中性概率 定价核还原 股市泡沫 算符特征方程
- 摘要：传统金融工程技术能够得到风险中性概率,但如果不还原出表征市场风险偏好结构的定价核,无法进一步得到真实概率。围绕定价核的还原研究,近年来出现两类不同的方法：Ross的矩阵法,Carr和Yu的微分方程法。前者求解矩阵最大特征...
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- The Volatility Spillover effect between the T-Note Spot and Futures Markets Evidence from China, Germany and United States被引量：0收藏
- 作者：Yang, Zhao Song, Fu-Tie
- 机构：East China Univ Sci & Technol;East China Univ Sci & Technol
- 来源：PROCEEDINGS OF THE 3RD ANNUAL 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING (MSE 2017) 2017
- 关键词：treasury note spillover effect asymmetric DCC MGARCH asymmetric BEKK MGARCH
- 金融控股集团风险传染的一般均衡:基于内部关联交易的模型分析被引量：0收藏
- 作者：元永平
- 机构：华东理工大学商学院金融工程研究所
- 来源：《预测》 2011
- 关键词：金融控股集团 内部关联交易 风险传染均衡
- 摘要：金融控股集团因其内部关联交易产生规模经济、范围经济和X效率优势,但金融控股集团的关联交易,特别是以内部借贷为主的资金关联交易,在充分发挥集团化协同优势的同时,也产生了风险传染问题.本文在传统的传染均衡研究基础上,引入了金...
- 民营上市公司股权结构、现金股利与公司价值实证研究被引量：0收藏
- 作者：金永红 黄芳玲
- 机构：华东理工大学商学院金融系、金融工程研究所;华东理工大学商学院
- 来源：《上海市社会科学界第九届学术年会》 2011
- 关键词：民营上市公司 股权结构 现金股利 公司价值
- 摘要：本文对民营上市公司股权结构、现金股利与公司价值进行了实证研究。文章首先针对民营上市公司股权结构、现金股利与公司价值进行了研究假设，对选取样本进行数据整理，并对回归结果进行分析。实证研究结果表明，股权结构影响着现金股利政策...
