成果/Result
- 中国股票市场收益率的可预测性研究被引量：29收藏
- 作者：蒋志强 田婧雯 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院金融学系
- 来源：《管理科学学报》 2019
- 关键词：可行拟广义最小二乘法 样本内预测 样本外预测 条件CAPM 行业集中度
- 摘要：构造了包括中国A股市场组合、行业组合、账面市值比组合和市值组合在内的31个投资组合,选取了8个预测因子(账面市值比、股利分配率、股息价格比、股息收益率、每股收益价格比、现金收益价格比、通货膨胀率、股票波动率),运用了可行...
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- 情绪指数与市场收益:纳入中国波指(iVX)的分析被引量：25收藏
- 作者：许海川 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《管理科学学报》 2018
- 关键词：中国股票市场 投资者情绪 波动率指数 市场收益
- 摘要：本文在Baker和Wurgler(2006,2007)研究框架的基础上,将中国波动率指数(iVX)作为一个新的情绪代理变量,结合传统的封闭式基金折价率、股票换手率和IPOs的数量等变量,运用主成分分析法构建了中国A股市场...
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- Direct Evidence for Inversion Formula in Multifractal Financial Volatility Measure被引量：7收藏
- 作者：Jiang Zhi-Qiang Zhou Wei-Xing
- 机构：E China Univ Sci & Technol;E China Univ Sci & Technol;E China Univ Sci & Technol;E China Univ Sci & Technol;Chinese Acad Sci
- 来源：CHINESE PHYSICS LETTERS 2009
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- 亲社会行为机理可以促进医疗众筹项目筹资吗?——基于轻松筹的实证研究被引量：7收藏
- 作者：蒋志强 王逸明 汪鹏 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《中国管理科学》 2024
- 关键词：医疗众筹 筹资绩效 亲社会行为机理 轻松筹
- 摘要：医疗众筹通过社会捐赠解决重疾患者的医疗费用,因此识别影响众筹项目筹资绩效的关键因素对缓解患者家庭燃眉之急有重要意义。本文利用轻松筹125893个医疗众筹项目的高频数据,从发起者、项目本身、支持者和亲社会行为机理四个维度探...
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- 噪声交易者、交易行为多样性与即时价格冲击被引量：7收藏
- 作者：谢文杰 李牧遥 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《管理科学学报》 2020
- 关键词：交易网络 即时价格冲击 交易者行为 微观结构 噪声交易者
- 摘要：基于中国金融市场某股票和权证订单成交数据构建交易网络,分析交易网络微观结构蕴含的市场信息和交易行为多样性对即时价格冲击的影响.股票和权证交易网络中包含了近100万的交易者,在给定的显著性水平下,进行交易网络降噪,剔除了大...
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- 基于对数周期幂律奇异性模型的资产价格泡沫预测被引量：4收藏
- 作者：李铮 熊熊 牟擎天 周炜星
- 机构：天津大学管理与经济学部;中国社会计算研究中心;华东理工大学商学院
- 来源：《系统科学与数学》 2021
- 关键词：泡沫 对数周期幂律奇异性(LPPLS)模型 政策干预 投资者结构
- 摘要：资产价格泡沫是全球学者一直关注的问题.对数周期幂律奇异性(log-periodic powerlaw singularity,LPPLS)模型是预测资产价格泡沫破裂的有效方法之一.在应用中,LPPLS模型预测泡沫破裂存在...
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- 赓续红色血脉:红色文化烙印与个人慈善捐赠被引量：0收藏
- 作者：蒋志强 崔岩 王莉 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院;华东理工大学国际卓越工程师学院
- 来源：《系统工程理论与实践》 2023
- 关键词：红色文化烙印 捐赠型众筹 革命老区 军人事迹 红色属性
- 摘要：红色文化是中国共产党领导人民在革命、建设和改革进程中,所创造和积累的具备中国特色的先进文化和精神财富.那么,蕴含无私奉献、团结互助等精神的红色文化是否可以激发和促进个人的捐赠行为?本文利用53026个医疗众筹项目共682...
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- 基于重现时间间隔分析的极端收益预测及交易策略研究被引量：0收藏
- 作者：吴婧 蒋志强 周炜星
- 机构：华东理工大学理学院;华东理工大学商学院
- 来源：《中国管理科学》 2020
- 关键词：金融物理学 交易策略 极端收益 重现时间间隔分析 收益预测
- 摘要：极端收益的预测在金融风险管理中非常重要。本文系统研究了极端收益重现时间间隔的统计规律,提出了一种基于重现时间间隔分析的早期预警模型,并对极端收益的重现进行预测,检验了模型在样本内外的预测性能;最后分别针对极端正收益和极端...
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