成果/Result
- 股指期货套期保值绩效的实证研究被引量：5收藏
- 作者：钱丽霞 黄运成
- 机构：华东理工大学商学院;中国证监会期货监管部
- 来源：《统计与决策》 2009
- 关键词：股指期货 套期保值 误差修正套期保值模型 广义自回归条件异方差模型
- 摘要：文章利用风险最小化套期保值模型中最小二乘法(OLS),双变量向量自回归模型(B-VAR),误差修正套期保值模型(ECM),广义自回归条件异方差模型(EC-GARCH)和套期保值绩效指标(He),对A股市场与沪深300指数...
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- 我国中央银行票据发行对货币市场利率传导的有效性分析被引量：3收藏
- 作者：盛宝莲 马艳梅 钱丽霞
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》 2009
- 关键词：中央银行票据 货币市场 利率 货币政策传导
- 摘要：随着我国金融市场的不断发展,货币市场在实施货币政策利率传导机制方面将发挥越来越重要的作用。我国货币市场利率(价格)主要包括中央银行票据发行利率、银行间同业拆借利率、银行间国债回购利率等,至于三者之间关系如何,则应作必要的...
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- 巴西期货交易所风险管理模式及其启示被引量：0收藏
- 作者：钱丽霞 盛宝莲
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《生产力研究》 2008
- 关键词：巴西期货交易所 风险管理决策 保证金计算 限仓交易
- 摘要：文章通过对巴西期货交易所的风险管理模式进行深入剖析,借鉴其风险决策结构、保证金计算系统、保证金日内实时测算追加及收取、限仓交易等别具特色的制度安排,以期能够对我国金融衍生品交易所的风险管理制度设计有所启示。
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