成果/Result
- 我国商业银行整体风险度量及其敏感性分析——基于我国商业银行财务数据和金融市场公开数据被引量：85收藏
- 作者：汪冬华 黄康 龚朴
- 机构：华东理工大学商学院;华中科技大学管理学院
- 来源：《系统工程理论与实践》 2013
- 关键词：市场风险 信用风险 操作风险 风险整合 Copula
- 摘要：依据我国14家上市商业银行的财务数据和金融市场公开数据,利用风险因子模型和损失分布法采取蒙特卡洛模拟技术分别生成市场、信用和操作风险敞口回报的分布,在此基础上,引入Copula函数构建此三种主要风险敞口回报的联合分布,以...
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- Forecasting the crude oil prices with an EMD-ISBM-FNN model被引量：52收藏
- 作者：Fang, Tianhui Zheng, Chunling Wang, Donghua
- 机构：East China Univ Sci & Technol;Jingdezhen Univ;East China Univ Sci & Technol;East China Univ Sci & Technol
- 来源：ENERGY 2023
- 关键词：Crude oil prices forecasting EMD-ISBM-FNN Forecasting strategy
- Price-volume cross-correlation analysis of CSI300 index futures被引量：42收藏
- 作者：Wang, Dong-Hua Suo, Yuan-Yuan Yu, Xiao-Wen Lei, Man
- 机构：E China Univ Sci & Technol;E China Univ Sci & Technol
- 来源：PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 2013
- 关键词：Econophysics CSI300 index futures Cross-correlation Scaling analysis Multifractal analysis
- Correlation between agricultural markets in dynamic perspective-Evidence from China and the US futures markets被引量：34收藏
- 作者：Jia, Rui-Lin Wang, Dong-Hua Tu, Jing-Qing Li, Sai-Ping
- 机构：East China Univ Sci & Technol;East China Univ Sci & Technol;Acad Sinica
- 来源：PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 2016
- 关键词：Agricultural futures Lead-lag relationship Thermal optimal path method
- 我国沪深300股指期货和现货市场的交叉相关性及其风险被引量：24收藏
- 作者：汪冬华 索园园
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《系统工程理论与实践》 2014
- 关键词：深300股指期货 MF—X—DFA 交叉相关性 风险度量
- 摘要：利用2010年4月16日到2012年4月12日期间的我国沪深300股指期货和现货1分钟高频数据,采用降趋交叉相关分析方法(DCCA)和多重分形降趋交叉分析方法(MF-X-DFA),研究我国股指期货市场和现货市场之间的以及...
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- Statistical properties of the yuan exchange rate index被引量：24收藏
- 作者：Wang, Dong-Hua Yu, Xiao-Wen Suo, Yuan-Yuan
- 机构：E China Univ Sci & Technol;E China Univ Sci & Technol
- 来源：PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 2012
- 关键词：Econophysics Exchange rate index Probability distribution Long-range correlations Multifractal analysis
- Double correlation model for operational risk: Evidence from Chinese commercial banks被引量：10收藏
- 作者：Xu, Chi Zheng, Chunling Wang, Donghua Ji, Jingru Wang, Nuan
- 机构：East China Univ Sci & Technol;Jingdezhen Univ;East China Univ Sci & Technol
- 来源：PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 2019
- 关键词：Operational risk LDA Double correlation t-copula
- Forecasting Crude Oil Prices with a WT-FNN Model被引量：7收藏
- 作者：Wang, Donghua Fang, Tianhui
- 机构：East China Univ Sci & Technol
- 来源：ENERGIES 2022
- 关键词：crude oil prices forecasting the stochastic time effective function WT-FNN
- 行业投资价值分析的本构关系方法被引量：3收藏
- 作者：汪冬华 郑春玲 龚朴
- 机构：华东理工大学工商经济学院;景德镇高等专科学校数学系;华中科技大学管理学院
- 来源：《武汉理工大学学报（交通科学与工程版）》 2006
- 关键词：行业 投资价值 本构关系 模糊神经网络
- 摘要：为了全面、科学地对行业投资价值做出分析,文中结合模糊神经网络技术,提出了本构关系方法.该方法从行业所处的宏观、中观和微观环境出发,对行业投资价值进行分析评价,从而使得投资者或投资机构可以全面把握行业投资价值的状况,进而做...
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- Study on influencing factors and forecast of global crude oil prices based on the hybrid model被引量：2收藏
- 作者：Wang, Donghua Fang, Tianhui
- 机构：East China Univ Sci & Technol;Shanghai Univ Finance & Econ
- 来源：ENERGY 2025
- 关键词：Midstream and downstream products of crude oil LASSO model TVP model LASSO-TVP model
- Can frugal innovations trigger corporate innovation? The dockless bike-sharing services experience in China被引量：0收藏
- 作者：Ling, Xiaoxu Min, Tian Sharma, Piyush Wang, Donghua Yan, Siyuan
- 机构：Shanghai Univ Finance & Econ;East China Univ Sci & Technol;Curtin Univ
- 来源：TECHNOVATION 2025
- 关键词：Bike-sharing services Corporate innovation Emerging economies Frugal innovations Sharing economy
- 基于Lévy测度的动态操作风险度量被引量：0收藏
- 作者：徐驰 汪冬华
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《系统工程理论与实践》 2018
- 关键词：Lévy测度 Lévy Copula 共同冲击 动态模型
- 摘要：依据我国商业银行1994-2012年操作风险历史数据,本文引入Lévy测度描述操作风险损失所具有的非连续跳跃行为,利用稀疏序列法产生动态操作风险损失过程,采用了同时考虑损失频率相关性和强度相关性的Lévy Copula模...
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- 折扣比例、相对剥夺感与众筹成功率被引量：0收藏
- 作者：汪冬华 郭逸菲 辛旸 丁今
- 机构：华东理工大学商学院;中证金融研究院
- 来源：《系统工程理论与实践》 2023
- 关键词：相对剥夺感 折扣比例 投资价格 众筹成功率
- 摘要：众筹中的相对剥夺感是指后到投资者因限量折扣、限时促销等原因未能拥有本可享受的优惠,进而产生的一种负向情绪.早期投资者享受的折扣比例会显著影响后到投资者的相对剥夺感,合理的折扣比例是众筹成功的关键.本文构建一个两阶段投资者...
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