成果/Result
- 非对称信息下供应链减排投资策略及激励机制被引量：59收藏
- 作者：楼高翔 张洁琼 范体军 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《管理科学学报》 2016
- 关键词：减排技术投资 排放权交易 非对称信息 供应链
- 摘要：来自政府和市场的低碳压力迫使企业及其所在供应链采取减排行动.由此,在允许排放权交易且消费者低碳偏好信息不对称情景下,对制造商投资减排技术的供应链激励机制设计问题展开研究.研究表明,非对称信息下,制造商可以通过供应链激励机...
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- 中国股市的经济晴雨表作用——基于热最优路径法的动态分析被引量：32收藏
- 作者：郭琨 周炜星 成思危
- 机构：中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心;华东理工大学商学院
- 来源：《管理科学学报》 2012
- 关键词：金融物理学 热最优路径法 经济晴雨表 股票市场 宏观经济
- 摘要：虚拟经济与实体经济之间有着密切的联系.股票市场作为虚拟经济的重要组成部分,其运行周期与宏观经济有着密不可分的联系,但这种关系往往是多因素的非线性关系,很难用传统的计量方法来确证.本文采用并发展了金融物理学中的热最优路径法...
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- 中国股票市场收益率的可预测性研究被引量：29收藏
- 作者：蒋志强 田婧雯 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院金融学系
- 来源：《管理科学学报》 2019
- 关键词：可行拟广义最小二乘法 样本内预测 样本外预测 条件CAPM 行业集中度
- 摘要：构造了包括中国A股市场组合、行业组合、账面市值比组合和市值组合在内的31个投资组合,选取了8个预测因子(账面市值比、股利分配率、股息价格比、股息收益率、每股收益价格比、现金收益价格比、通货膨胀率、股票波动率),运用了可行...
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- 情绪指数与市场收益:纳入中国波指(iVX)的分析被引量：25收藏
- 作者：许海川 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《管理科学学报》 2018
- 关键词：中国股票市场 投资者情绪 波动率指数 市场收益
- 摘要：本文在Baker和Wurgler(2006,2007)研究框架的基础上,将中国波动率指数(iVX)作为一个新的情绪代理变量,结合传统的封闭式基金折价率、股票换手率和IPOs的数量等变量,运用主成分分析法构建了中国A股市场...
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- 上证指数高频数据的多重分形错觉被引量：14收藏
- 作者：周炜星
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《管理科学学报》 2010
- 关键词：金融物理学 上证指数 多重分形分析 统计检验
- 摘要：以上证指数5分钟取样的高频数据为例,采用配分函数法对每一交易日的数据进行多重分形分析,发现质量指数τ(q)为线性函数.用统计自举生成随机时间序列以深入剖析多重分形谱f(α),发现约有51%的交易日,其多重分形特性无法通过...
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- 噪声交易者、交易行为多样性与即时价格冲击被引量：7收藏
- 作者：谢文杰 李牧遥 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《管理科学学报》 2020
- 关键词：交易网络 即时价格冲击 交易者行为 微观结构 噪声交易者
- 摘要：基于中国金融市场某股票和权证订单成交数据构建交易网络,分析交易网络微观结构蕴含的市场信息和交易行为多样性对即时价格冲击的影响.股票和权证交易网络中包含了近100万的交易者,在给定的显著性水平下,进行交易网络降噪,剔除了大...
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- 亲社会行为机理可以促进医疗众筹项目筹资吗?——基于轻松筹的实证研究被引量：7收藏
- 作者：蒋志强 王逸明 汪鹏 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《中国管理科学》 2024
- 关键词：医疗众筹 筹资绩效 亲社会行为机理 轻松筹
- 摘要：医疗众筹通过社会捐赠解决重疾患者的医疗费用,因此识别影响众筹项目筹资绩效的关键因素对缓解患者家庭燃眉之急有重要意义。本文利用轻松筹125893个医疗众筹项目的高频数据,从发起者、项目本身、支持者和亲社会行为机理四个维度探...
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- 金融市场的宏观建模和微观建模——从金融海啸与市场风险谈起被引量：5收藏
- 作者：周炜星
- 机构：华东理工大学商学院金融物理研究中心
- 来源：《物理》 2010
- 关键词：金融物理学 金融海啸 复杂性科学 市场建模
- 摘要：金融市场是一个复杂系统,高风险大波动危象频仍,而传统经济金融理论对此无能为力.文章从复杂性科学视角出发,通过市场宏观建模,描绘出当前金融海啸一幅泡沫演化和湮灭的图像.文章进一步论述了一个基于市场微观模型的计算实验金融学框...
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- 基于对数周期幂律奇异性模型的资产价格泡沫预测被引量：4收藏
- 作者：李铮 熊熊 牟擎天 周炜星
- 机构：天津大学管理与经济学部;中国社会计算研究中心;华东理工大学商学院
- 来源：《系统科学与数学》 2021
- 关键词：泡沫 对数周期幂律奇异性(LPPLS)模型 政策干预 投资者结构
- 摘要：资产价格泡沫是全球学者一直关注的问题.对数周期幂律奇异性(log-periodic powerlaw singularity,LPPLS)模型是预测资产价格泡沫破裂的有效方法之一.在应用中,LPPLS模型预测泡沫破裂存在...
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- 复杂金融系统的重现时间间隔分析被引量：3收藏
- 作者：任飞 顾高峰 蒋志强 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《上海理工大学学报》 2011
- 关键词：金融物理学 极端事件 重现时间间隔分析 金融风险
- 摘要：依据复杂性科学的思路,研究了金融市场大波动极端事件的重现时间间隔,考察了中国股市高频数据的重现时间间隔分布和时间关联特性,介绍了几种分布检验和关联测度方法,从不同角度进行精确分析.其次,系统介绍了重现时间间隔分析方法在金...
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- 文本主题特征和医疗众筹筹资绩效:基于LDA模型的研究被引量：3收藏
- 作者：蒋志强 陶屹 崔岩 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《中国管理科学》 2025
- 关键词：医疗众筹 筹资绩效 LDA模型 说服策略
- 摘要：网络公益众筹是“互联网+公益”的跨界融合,也是大病医疗救助的重要组成部分。如何激发大众的援助意愿,提升公益众筹项目的筹款效率,对求助家庭有重要意义。项目描述是众筹项目信息披露的重要途径,直接影响着潜在捐赠者的捐赠意愿,因...
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- 国际大米贸易网络的智能建模与脆弱性分析被引量：3收藏
- 作者：谢文杰 张银婷 高兴禄 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院;华东师范大学经济与管理学院
- 来源：《管理科学学报》 2025
- 关键词：国际大米贸易网络 机器学习 政策模拟 网络脆弱性 计算实验
- 摘要：国以民为本,民以食为天.粮食安全是人类社会稳定发展的基石.面对新冠疫情、自然灾害、局部战争、贸易战等事件,全球粮食贸易网络的脆弱性直接影响国际粮食安全,如何度量贸易网络的脆弱性并提供风险防控策略,是亟需解决的重要问题.本...
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- 金融危机的度量:链接宏观价格压力和微观金融机构资本短缺被引量：0收藏
- 作者：许海川 王晗亮 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《中国管理科学》 2026
- 关键词：金融危机 金融压力 资本短缺 风险预警
- 摘要：表征金融市场价格压力的金融压力指数和基于金融机构测度的系统性风险指标均被用来作为金融危机的度量,但两者之间的关系尚不清晰。本文选取货币、股票、债券和外汇市场共9个代表性指标构,建宏观金融市场压力指数,同时,基于微观金融机...
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- 基于重现时间间隔分析的极端收益预测及交易策略研究被引量：0收藏
- 作者：吴婧 蒋志强 周炜星
- 机构：华东理工大学理学院;华东理工大学商学院
- 来源：《中国管理科学》 2020
- 关键词：金融物理学 交易策略 极端收益 重现时间间隔分析 收益预测
- 摘要：极端收益的预测在金融风险管理中非常重要。本文系统研究了极端收益重现时间间隔的统计规律,提出了一种基于重现时间间隔分析的早期预警模型,并对极端收益的重现进行预测,检验了模型在样本内外的预测性能;最后分别针对极端正收益和极端...
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- 基于Mike-Farmer委托驱动模型的研究被引量：0收藏
- 作者：顾高峰 任飞 蒋志强 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《上海理工大学学报》 2011
- 关键词：金融物理学 委托驱动模型 收益率幂律分布 波动率聚簇效应
- 摘要：Mike-Farmer微观模型是功能强大的委托驱动模型,能再现很多经典的统计规律.本文介绍了Mike-Farmer委托驱动模型的构建过程,Mike-Farmer委托驱动模型生成的收益率,发现收益率在不同时间尺度下遵循幂律...
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- 赓续红色血脉:红色文化烙印与个人慈善捐赠被引量：0收藏
- 作者：蒋志强 崔岩 王莉 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院;华东理工大学国际卓越工程师学院
- 来源：《系统工程理论与实践》 2023
- 关键词：红色文化烙印 捐赠型众筹 革命老区 军人事迹 红色属性
- 摘要：红色文化是中国共产党领导人民在革命、建设和改革进程中,所创造和积累的具备中国特色的先进文化和精神财富.那么,蕴含无私奉献、团结互助等精神的红色文化是否可以激发和促进个人的捐赠行为?本文利用53026个医疗众筹项目共682...
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- 基于事件流模型的粮食期货极端风险测度计算研究被引量：0收藏
- 作者：蒋志强 胡海燕 戴鹏飞 王莉 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院;武汉理工大学管理学院
- 来源：《中国管理科学》 2026
- 关键词：极端风险 极值理论 自回归条件久期模型 霍克斯过程 在险价值
- 摘要：将粮食价格维持在合理范围,防止极端波动发生是保障国家粮食安全的首要任务。本文以粮食期货价格为研究对象,聚焦粮食期货价格极端波动,运用事件流模型对极端波动的发生规模和发生过程同时建模,并应用于极端风险测度的计算。针对中美粮...
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