成果/Result
- 非对称信息下供应链减排投资策略及激励机制被引量：59收藏
- 作者：楼高翔 张洁琼 范体军 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《管理科学学报》 2016
- 关键词：减排技术投资 排放权交易 非对称信息 供应链
- 摘要：来自政府和市场的低碳压力迫使企业及其所在供应链采取减排行动.由此,在允许排放权交易且消费者低碳偏好信息不对称情景下,对制造商投资减排技术的供应链激励机制设计问题展开研究.研究表明,非对称信息下,制造商可以通过供应链激励机...
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- 中国股市的经济晴雨表作用——基于热最优路径法的动态分析被引量：32收藏
- 作者：郭琨 周炜星 成思危
- 机构：中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心;华东理工大学商学院
- 来源：《管理科学学报》 2012
- 关键词：金融物理学 热最优路径法 经济晴雨表 股票市场 宏观经济
- 摘要：虚拟经济与实体经济之间有着密切的联系.股票市场作为虚拟经济的重要组成部分,其运行周期与宏观经济有着密不可分的联系,但这种关系往往是多因素的非线性关系,很难用传统的计量方法来确证.本文采用并发展了金融物理学中的热最优路径法...
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- 中国股票市场收益率的可预测性研究被引量：29收藏
- 作者：蒋志强 田婧雯 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院金融学系
- 来源：《管理科学学报》 2019
- 关键词：可行拟广义最小二乘法 样本内预测 样本外预测 条件CAPM 行业集中度
- 摘要：构造了包括中国A股市场组合、行业组合、账面市值比组合和市值组合在内的31个投资组合,选取了8个预测因子(账面市值比、股利分配率、股息价格比、股息收益率、每股收益价格比、现金收益价格比、通货膨胀率、股票波动率),运用了可行...
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- 情绪指数与市场收益:纳入中国波指(iVX)的分析被引量：25收藏
- 作者：许海川 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《管理科学学报》 2018
- 关键词：中国股票市场 投资者情绪 波动率指数 市场收益
- 摘要：本文在Baker和Wurgler(2006,2007)研究框架的基础上,将中国波动率指数(iVX)作为一个新的情绪代理变量,结合传统的封闭式基金折价率、股票换手率和IPOs的数量等变量,运用主成分分析法构建了中国A股市场...
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- 基于高频数据的中国股市量价关系研究被引量：21收藏
- 作者：郭梁 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《管理学报》 2010
- 关键词：金融物理学 市场微观结构理论 量价关系 标度律 高频数据
- 摘要：通过高频数据研究了中国股市个股的成交量与价格变化之间的关系。实证研究发现,中国股市成交价格波动和成交量之间具有相关关系,量价关系曲线为一非线性凸函数。当归一化成交量大于0.1时,价格变化的绝对值与成交量之间呈正相关性;在...
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- 上证指数高频数据的多重分形错觉被引量：14收藏
- 作者：周炜星
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《管理科学学报》 2010
- 关键词：金融物理学 上证指数 多重分形分析 统计检验
- 摘要：以上证指数5分钟取样的高频数据为例,采用配分函数法对每一交易日的数据进行多重分形分析,发现质量指数τ(q)为线性函数.用统计自举生成随机时间序列以深入剖析多重分形谱f(α),发现约有51%的交易日,其多重分形特性无法通过...
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- 亲社会行为机理可以促进医疗众筹项目筹资吗?——基于轻松筹的实证研究被引量：7收藏
- 作者：蒋志强 王逸明 汪鹏 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《中国管理科学》 2024
- 关键词：医疗众筹 筹资绩效 亲社会行为机理 轻松筹
- 摘要：医疗众筹通过社会捐赠解决重疾患者的医疗费用,因此识别影响众筹项目筹资绩效的关键因素对缓解患者家庭燃眉之急有重要意义。本文利用轻松筹125893个医疗众筹项目的高频数据,从发起者、项目本身、支持者和亲社会行为机理四个维度探...
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- 噪声交易者、交易行为多样性与即时价格冲击被引量：7收藏
- 作者：谢文杰 李牧遥 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《管理科学学报》 2020
- 关键词：交易网络 即时价格冲击 交易者行为 微观结构 噪声交易者
- 摘要：基于中国金融市场某股票和权证订单成交数据构建交易网络,分析交易网络微观结构蕴含的市场信息和交易行为多样性对即时价格冲击的影响.股票和权证交易网络中包含了近100万的交易者,在给定的显著性水平下,进行交易网络降噪,剔除了大...
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- 赓续红色血脉:红色文化烙印与个人慈善捐赠被引量：0收藏
- 作者：蒋志强 崔岩 王莉 周炜星
- 机构：华东理工大学商学院;华东理工大学国际卓越工程师学院
- 来源：《系统工程理论与实践》 2023
- 关键词：红色文化烙印 捐赠型众筹 革命老区 军人事迹 红色属性
- 摘要：红色文化是中国共产党领导人民在革命、建设和改革进程中,所创造和积累的具备中国特色的先进文化和精神财富.那么,蕴含无私奉献、团结互助等精神的红色文化是否可以激发和促进个人的捐赠行为?本文利用53026个医疗众筹项目共682...
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- 基于重现时间间隔分析的极端收益预测及交易策略研究被引量：0收藏
- 作者：吴婧 蒋志强 周炜星
- 机构：华东理工大学理学院;华东理工大学商学院
- 来源：《中国管理科学》 2020
- 关键词：金融物理学 交易策略 极端收益 重现时间间隔分析 收益预测
- 摘要：极端收益的预测在金融风险管理中非常重要。本文系统研究了极端收益重现时间间隔的统计规律,提出了一种基于重现时间间隔分析的早期预警模型,并对极端收益的重现进行预测,检验了模型在样本内外的预测性能;最后分别针对极端正收益和极端...
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