成果/Result
- 一种新的非对称正态分布及其应用被引量：1收藏
- 作者：干晨晨 钱夕元
- 机构：华东理工大学理学院
- 来源：《统计与决策》 2020
- 关键词：非对称正态分布 参数估计 数据拟合
- 摘要：文章通过在正态分布中引入一个偏尾参数,提出了一种新的非对称正态分布。首先研究了该非对称正态分布的基本性质。然后分别采用矩估计法、极大似然估计法以及贝叶斯估计法给出了分布的参数估计,并在模拟数据中验证比较了这三种方法。最后...
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- 非对称三参数Student-t分布的参数估计及应用被引量：1收藏
- 作者：郝家岗 钱夕元
- 机构：华东理工大学理学院
- 来源：《统计与决策》 2021
- 关键词：偏态厚尾 非对称Student-t分布 贝叶斯估计 数据拟合
- 摘要：文章基于t分布构造了一个新的非对称三参数Student-t分布。推导了新分布的累计分布函数、分位数函数、随机变量表达式和原点矩估计等基础性质,使用了矩方法、极大似然估计法和贝叶斯估计法等进行了参数估计,并通过生成模拟数据...
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- 基于近似贝叶斯计算方法的椭圆稳定分布参数估计被引量：0收藏
- 作者：巩乐 钱夕元
- 机构：华东理工大学理学院
- 来源：《统计与决策》 2017
- 关键词：椭圆稳定分布 近似贝叶斯计算 尖峰厚尾
- 摘要：椭圆稳定分布由于不存在显式密度函数表达式,这给参数估计带来困难。文章采用近似贝叶斯计算方法(ABC)对椭圆稳定分布进行参数估计,详细探讨了概要统计量的选取及引入总体蒙特卡罗方法(PMC)以提高计算的有效性,通过模拟数据验...
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- 基于经验似然贝叶斯计算的稳定分布参数估计被引量：0收藏
- 作者：钱瑾 钱夕元
- 机构：携程旅游网络技术有限公司;华东理工大学理学院
- 来源：《统计与决策》 2018
- 关键词：高峰厚尾 稳定分布 经验似然 贝叶斯计算
- 摘要：金融市场数据通常具有“高峰厚尾”的特征,普通正态分布很难拟合这类数据。稳定分布族不存在显式密度函数表达式,常用的一些估计方法无法处理它的参数估计问题。可是稳定分布被证明可以较好地拟合金融市场收益率这类具有“高峰厚尾”特征...
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