成果/Result
- 我国商业银行整体风险度量及其敏感性分析——基于我国商业银行财务数据和金融市场公开数据被引量：85收藏
- 作者：汪冬华 黄康 龚朴
- 机构：华东理工大学商学院;华中科技大学管理学院
- 来源：《系统工程理论与实践》 2013
- 关键词：市场风险 信用风险 操作风险 风险整合 Copula
- 摘要：依据我国14家上市商业银行的财务数据和金融市场公开数据,利用风险因子模型和损失分布法采取蒙特卡洛模拟技术分别生成市场、信用和操作风险敞口回报的分布,在此基础上,引入Copula函数构建此三种主要风险敞口回报的联合分布,以...
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- Forecasting the crude oil prices with an EMD-ISBM-FNN model被引量：52收藏
- 作者：Fang, Tianhui Zheng, Chunling Wang, Donghua
- 机构：East China Univ Sci & Technol;Jingdezhen Univ;East China Univ Sci & Technol;East China Univ Sci & Technol
- 来源：ENERGY 2023
- 关键词：Crude oil prices forecasting EMD-ISBM-FNN Forecasting strategy
- Price-volume cross-correlation analysis of CSI300 index futures被引量：42收藏
- 作者：Wang, Dong-Hua Suo, Yuan-Yuan Yu, Xiao-Wen Lei, Man
- 机构：E China Univ Sci & Technol;E China Univ Sci & Technol
- 来源：PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 2013
- 关键词：Econophysics CSI300 index futures Cross-correlation Scaling analysis Multifractal analysis
- 中国对外直接投资能否产生逆向技术溢出效应?被引量：40收藏
- 作者：陈强 刘海峰 汪冬华 徐驰
- 机构：同济大学经济管理学院;华东理工大学商学院
- 来源：《中国软科学》 2016
- 关键词：对外直接投资 逆向 技术溢出 主成分分析
- 摘要：在以往对中国对外直接投资的逆向技术溢出效应的研究中,通常使用的是笼统的宏观统计数据,没有对技术寻求型对外直接投资进行区分,因而一定程度影响了研究结论的精确性。本文采用拓展的LP模型,将中国技术寻求型对外直接投资作为独立的...
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- The lead-lag relationship between the spot and futures markets in China被引量：39收藏
- 作者：Wang, Donghua Tu, Jingqing Chang, Xiaohui Li, Saiping
- 机构：East China Univ Sci & Technol;East China Univ Sci & Technol;Oregon State Univ;Acad Sinica
- 来源：QUANTITATIVE FINANCE 2017
- 关键词：Causality Lead-lag relationship Thermal optimal path CSI 300
- Correlation between agricultural markets in dynamic perspective-Evidence from China and the US futures markets被引量：34收藏
- 作者：Jia, Rui-Lin Wang, Dong-Hua Tu, Jing-Qing Li, Sai-Ping
- 机构：East China Univ Sci & Technol;East China Univ Sci & Technol;Acad Sinica
- 来源：PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 2016
- 关键词：Agricultural futures Lead-lag relationship Thermal optimal path method
- Statistical properties of the yuan exchange rate index被引量：24收藏
- 作者：Wang, Dong-Hua Yu, Xiao-Wen Suo, Yuan-Yuan
- 机构：E China Univ Sci & Technol;E China Univ Sci & Technol
- 来源：PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 2012
- 关键词：Econophysics Exchange rate index Probability distribution Long-range correlations Multifractal analysis
- 我国沪深300股指期货和现货市场的交叉相关性及其风险被引量：24收藏
- 作者：汪冬华 索园园
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《系统工程理论与实践》 2014
- 关键词：深300股指期货 MF—X—DFA 交叉相关性 风险度量
- 摘要：利用2010年4月16日到2012年4月12日期间的我国沪深300股指期货和现货1分钟高频数据,采用降趋交叉相关分析方法(DCCA)和多重分形降趋交叉分析方法(MF-X-DFA),研究我国股指期货市场和现货市场之间的以及...
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- 金融危机前后中国股票市场和外汇市场的交叉相关性:基于多重分形理论的视角被引量：20收藏
- 作者：汪冬华 索园园
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《系统管理学报》 2013
- 关键词：股票市场 外汇市场 交叉相关性 金融危机 多重分形
- 摘要：以上证综合指数和复旦人民币汇率综合指数2000-01～2010-11的日度数据为样本,利用多重分形交叉相关分析法(MF-X-DFA)和多重分形降趋脉动分析法(MF-DFA)研究金融危机前后中国股票市场和外汇市场的交叉相关...
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- Risk estimation of CSI 300 index spot and futures in China from a new perspective被引量：18收藏
- 作者：Suo, Yuan-Yuan Wang, Dong-Hua Li, Sai-Ping
- 机构：E China Univ Sci & Technol;E China Univ Sci & Technol;Acad Sinica
- 来源：ECONOMIC MODELLING 2015
- 关键词：CSI 300 index Recurrence interval Probability distribution Memory effect Risk estimation
- 股指期货推出前后股市反应的国际比较研究被引量：15收藏
- 作者：汪冬华 欧阳卫平 Hayk Mkrtchyan
- 机构：华东理工大学商学院金融学系;华东理工大学校金融物理研究中心;中国银行财务管理部;上海财经大学金融学院
- 来源：《国际金融研究》 2009
- 关键词：股指期货 波动性 成交量
- 摘要：本文运用香港、日本和韩国三个国际金融市场上股指期货推出前后现货市场的有关数据,从现货市场指数走势、现货市场波动性和成交量等方面对股指期货推出前后股市反应的变化进行比较研究。实证结果表明:股指期货推出前后每个国际金融市场股...
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- Combining a self-exciting point process with the truncated generalized Pareto distribution: An extreme risk analysis under price limits被引量：13收藏
- 作者：Ji, Jingru Wang, Donghua Xu, Dinghai Xu, Chi
- 机构：East China Univ Sci & Technol;East China Univ Sci & Technol;Univ Waterloo
- 来源：JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE 2020
- 关键词：Self-exciting point process Truncated generalized Pareto distribution Predictable marks Price limits Branching process
- 我国建立存款保险制度的必要性及模式选择被引量：13收藏
- 作者：汪冬华 冯鹏熙
- 机构：华东理工大学商学院;中国银行总行资产负债部
- 来源：《武汉金融》 2007
- 关键词：存款保险 金融体系 金融风险
- 摘要：存款保险制度具有稳定金融体系、保护存款人利益、降低金融风险等功能。本文从隐性存款保险制度的缺陷以及建立显性存款保险制度的重要性两方面分析了我国建立存款保险制度的必要性;并从存款保险组织机构的形式选择、存款保险范围及方式的...
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- 中国股市和债市溢出效应在牛熊市中的异化现象——基于上证综合指数和中债总指数的实证研究被引量：13收藏
- 作者：汪冬华 雷曼 阮永平 汪辰
- 机构：华东理工大学商学院金融工程研究所;南加州大学维特比工程学院
- 来源：《预测》 2012
- 关键词：牛市 熊市 股票-债券市场 溢出效应 VAR—BVGJR—GARCH—BEKK模型
- 摘要：本文按照上证综合指数的走势将2005年6月6日至2008年10月28日的整个样本区间划分为牛市和熊市两个样本子区间,采用样本子区间内的上证综合指数和中债总指数的对数收益率日数据,通过VAR(p)-BVGJR-GARCH(...
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- 汇改后不同市态下汇市与股市溢出效应的异化被引量：12收藏
- 作者：汪冬华 汪辰
- 机构：华东理工大学商学院;南加州大学维特比工程学院
- 来源：《管理科学学报》 2012
- 关键词：牛市 熊市 外汇-股票市场 溢出效应 BVGJR-GARCH-BEKK模型
- 摘要：本文按照上证综合指数的走势将2005年7月22日至2008年10月28日的整个样本区间划分为牛市和熊市两个样本子区间,采用样本子区间内的兴业银行人民币综合汇率指数和上证综合指数对数收益率的日数据,通过VAR(p)-BVG...
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- 基于Hawkes过程的国际原油市场与中国股票市场大幅波动联动性研究被引量：11收藏
- 作者：汪冬华 姚钰雯 王暖
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《中国管理科学》 2022
- 关键词：Hawkes过程 极值理论 大幅波动 市场联动
- 摘要：考虑国际原油市场与中国股票市场之间的大幅波动存在联动性,本文采用二维标值Hawkes模型对2007年至2019年8月的布伦特原油期货和沪深300指数的日度数据中大幅波动的单市场延续和跨市场传染的传播特性进行建模。实证结果...
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- Double correlation model for operational risk: Evidence from Chinese commercial banks被引量：10收藏
- 作者：Xu, Chi Zheng, Chunling Wang, Donghua Ji, Jingru Wang, Nuan
- 机构：East China Univ Sci & Technol;Jingdezhen Univ;East China Univ Sci & Technol
- 来源：PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 2019
- 关键词：Operational risk LDA Double correlation t-copula
- 经济管理类专业多元统计分析教学探讨被引量：8收藏
- 作者：马艳梅 汪冬华
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《教学研究》 2013
- 关键词：经济管理 多元统计分析 “黑箱”教学法 案例教学 实践教学
- 摘要：探讨了在《多元统计分析》的教学中如何增加学生的学习兴趣与能动性,认为统计教学应该以"学以致用"为目的、以案例为教学导向、以统计思想为主线、以实验教学为依托,从而有效提高教学效果,培养学生运用统计方法与软件分析经济管理领域...
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- “互联网+”背景下案例教学的改革与创新——以《保险学》课程为例被引量：8收藏
- 作者：崔惠贤 汪冬华 钱丽霞
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《保险职业学院学报》 2018
- 关键词：“互联网+” 保险学 案例教学
- 摘要：案例教学作为《保险学》课程的主要教学方式一直被广泛使用,但是传统的案例教学依然是以教师讲解、灌输为主,致使案例教学仅仅停留在知识的传播而非能力的提高上。"互联网+"时代各种移动媒体、平台、技术的使用缩短了师生之间的距离,...
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- Forecasting Crude Oil Prices with a WT-FNN Model被引量：7收藏
- 作者：Wang, Donghua Fang, Tianhui
- 机构：East China Univ Sci & Technol
- 来源：ENERGIES 2022
- 关键词：crude oil prices forecasting the stochastic time effective function WT-FNN
- 基于非参数方法的银行操作风险度量被引量：6收藏
- 作者：汪冬华 徐驰
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《管理科学学报》 2015
- 关键词：操作风险 非参数估计 区间估计 VaR
- 摘要：金融业全球化竞争和金融管制放松,导致商业银行面临的操作风险不断增加,操作风险已成为金融监管的焦点.因此,对商业银行和其它金融机构来说,可靠的操作风险度量正变得越来越重要.文章采用基于厚尾分布的非参数方法度量我国商业银行操...
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- Realized volatility forecasting and volatility spillovers: Evidence from Chinese non-ferrous metals futures被引量：5收藏
- 作者：Wang, Donghua Xin, Yang Chang, Xiaohui Su, Xingze
- 机构：East China Univ Sci & Technol;Oregon State Univ
- 来源：INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS 2021
- 关键词：dynamic model averaging heterogeneous autoregressive model non-ferrous base metals realized volatility forecast shanghai futures exchange volatility transmission
- 国家自主创新示范区设立对城市绿色科技创新的影响研究——基于双重差分法的实证研究被引量：5收藏
- 作者：苏林 汪冬华
- 机构：华东理工大学科学技术发展研究院;华东理工大学商学院
- 来源：《工业技术经济》 2024
- 关键词：双重差分法 国家自主创新示范区 城市绿色技术创新 异质性 滞后效应 政策效应
- 摘要：绿色科技创新是助推中国高质量发展的重要驱动力,绿色科技创新的发展离不开国家自主创新示范区的支撑和引导,近年来各地纷纷被批准设立示范区,这一举措是否能促进中国城市绿色科技创新尚不得而知。本文采用双重差分法分析了示范区设立这...
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- Modelling the spreading process of extreme risks via a simple agent-based model: Evidence from the China stock market被引量：5收藏
- 作者：Ji, Jingru Wang, Donghua Xu, Dinghai
- 机构：East China Univ Sci & Technol;East China Univ Sci & Technol;Univ Waterloo
- 来源：ECONOMIC MODELLING 2019
- 多重分形理论的大盘股和中小盘股差异性分析被引量：5收藏
- 作者：汪冬华 索园园 李欣然
- 机构：华东理工大学商学院;上海财经大学统计与管理学院
- 来源：《管理学报》 2012
- 关键词：多重分形-降趋脉动分析 大盘股 小盘股 波动率 风险度量
- 摘要：采用2007年1月15日～2011年7月29日间的中证100指数和中证500指数分别代表我国大盘股和中小盘股的走势,采集2种指数1分钟的高频数据生成指数收益率序列,利用统计方法和多重分形-降趋脉动分析(MF-DFA)方法...
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- Dynamic relation of Chinese stock price-volume pre- and post- the Split Share Structure Reform New evidence from a two-state Markov-switching approach被引量：5收藏
- 作者：Wang, Dong-Hua Qing, Nan Lei, Man Chang, Xiaohui
- 机构：East China Univ Sci & Technol;Oregon State Univ
- 来源：CHINA FINANCE REVIEW INTERNATIONAL 2015
- 关键词：Granger causality test Markov-switching autoregressive model Price-volume relationship Split share structure reform
- 企业融资效率及其融资模式的实证被引量：4收藏
- 作者：汪冬华 郑春玲
- 机构：华东理工大学商学院;景德镇高等专科学校数学系
- 来源：《统计与决策》 2008
- 关键词：企业 融资效率 融资模式
- 摘要：文章从企业融资效率的收益角度出发,利用企业的工业增加值表示企业的融资收益,通过建立大中小企业工业增加值和反映各种融资方式水平的数据信息之间的自然对数形式的回归方程,获取工业增加值对各种融资方式水平的弹性系数,以其比较分析...
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- 风险相关性下的银行非预期操作风险集成度量——基于动力学模型视角被引量：4收藏
- 作者：徐驰 汪冬华 庆楠
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《管理科学学报》 2018
- 关键词：操作风险 动力学模型 损失演化机制 VaR
- 摘要：依据我国商业银行1994年~2012年操作风险历史数据,建立考虑不同时点风险单元间相关性的动力学模型来描述操作风险损失产生、传导及演化的机制.该模型指出操作风险损失产生的机制有三种:自发产生的损失、不同事件类型之间的相互...
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- 在金融科技中基于人工智能算法的风险特征因子筛选框架的建立和在期货价格趋势预测相关的特征因子刻画的应用被引量：3收藏
- 作者：袁先智 周云鹏 刘海洋 严诚幸 钱国骐 钱晓松 汪冬华 李志勇 李祥林 林健武 沈思丞 曾途
- 机构：成都大学商学院;上海立信会计金融学院金融科技学院;成都数联铭品科技有限公司;墨尔本大学数学与统计学院;苏州大学金融工程研究中心
- 来源：《安徽工程大学学报》 2020
- 关键词：大数据 吉布斯(Gibbs)随机搜索算法 特征筛选 关联方 价格趋势变化
- 摘要：研究的目的是建立对影响大宗商品期货价格变化趋势的关联风险特征因子的提取框架和配套的推断逻辑原理。具体来讲,以金融科技中大数据概念为出发点,利用人工智能中的吉布斯随机搜索(Gibbs Sampling)算法为工具,全面地陈...
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- 境外上市对我国上市公司权益资本成本的影响被引量：3收藏
- 作者：汪冬华 俞晓雯
- 机构：华东理工大学商学院
- 来源：《上海经济研究》 2011
- 关键词：境外上市 权益资本成本 法律保护
- 摘要：本文采用GLS模型估算上市公司的权益资本成本,以我国赴香港联合交易所上市后又返回大陆发行A股的公司为研究对象,将此类公司与仅在大陆发行A股的公司的权益资本成本进行比较,研究境外上市对我国上市公司权益资本成本产生的影响。研...
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